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2023-08-30
各位大神,我看到管理世界刘贯春老师等人的发文《地方ZF债务治理与企业投融资期限错配改善》,他们检验ZF债务改革是如何降低了企业债务对企业正常投资的不利影响。用到的模型如下:
INV=a*SLev+b*Reform+c*SLev*Reform+Fe(year firm)
也就是这个回归中需要估计交乘项SLev*Reform的系数c。

但是由于用到了双向固定效应,他后续用了did2s命令和did_imputation命令进行了修正。
小弟翻了一些资料,并且尝试写了一下。
其中did2s命令,我的写法如下:
did2s INV, first_stage(Lev reform year firm) second_stage(i.Reform) treatment(Reform) cluster(STKCD)
但是我得到的回归结果上面显示的是Reform的系数。请问怎么得到SLev*Reform的系数呢?

然后did_imputation命令,我看语法是这样的
    did_imputation Y i t Ei [if] [in] [estimation weights] [, options]
      Y       outcome variable
      i       variable for unique unit id
      t       variable for calendar period
      Ei      variable for unit-specific date of treatment (missing =
                never-treated)

我比较疑惑的是交乘项放在哪儿呢?

有无大神可帮忙解答~~~

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2023-8-30 09:42:02
这个写的有点问题,他这个是强度DID,但这两个命令似乎不是针对强度DID的
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2023-8-30 10:55:17
917968079 发表于 2023-8-30 09:42
这个写的有点问题,他这个是强度DID,但这两个命令似乎不是针对强度DID的
我看了一些介绍,也感觉好像他们做的有些问题。。。多谢老师~ 顺便求问老师可知道针对这样的模型,有哪些stata命令可以比较好的解决双向固定效应偏误,得到真实的交乘项系数吗?
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2025-10-17 16:01:47
想问一下老师,所以did_imputation是无法加入交乘项的是吗
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