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请问股票的β有向1回归的趋势？为什么？
winterlena
1505 1
2011-08-19
RT~~~

非常感谢~~~~~~~~~~~~
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见路不走
2015-4-22 14:12:42
CAPM(资本资产定价模型)是金融经济学中发挥了广泛的应用，但学者都认为CAPM的Beta系数具有时变特征。研究发现所有的Beta有向1回归的趋势。CAPM实证检验困难。指出CAPM不适合中国股票市场，收益率和Beta之间的关系也不是线性的。
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