eviews中关于协整检验的问题

xiaoxiaoyu2009

4241

收藏 2011-08-23

想请教各位亲爱的童鞋，如果两个时间序列数据是零阶平稳，那么可以做协整吗？
即是不是只要是同阶的就可以，包括零阶？？
敬候指教~~

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somdat

2011-8-23 08:48:03

两个序列都平稳的就不用作协整检验了

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somdat

2011-8-23 08:48:45

只有当两个序列都不平稳，且同阶时，才需要作协整检验

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maweihongbeibei

2011-8-23 08:55:40

都平稳还协整个啥？

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cql1086

2011-8-23 09:10:03

传统的计量经济学的分析方法，都要求数据是平稳的，对于不平稳的数据要经过差分变化化为平稳序列，在进行分析，但是这种差分性的变换的缺点是：差分后的数据失去了原来的经济意义！随着计量经济学的发展，协整理论被提了出来，这类理论即针对不平稳的序列如何进行建模。也就是对于同阶单整的序列，若是协整的话，也可以直接建模，反映了变量之间的长期发展趋势.而反应短期动态关系的模型是误差修正模型！所以，对于平稳时间序列是没有必要进行协整检验的，可以之间建模。

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panff

2011-8-23 14:50:46

cql1086 发表于 2011-8-23 09:10
传统的计量经济学的分析方法，都要求数据是平稳的，对于不平稳的数据要经过差分变化化为平稳序列，在进行分 ...

请问，一阶差分后有的数据平稳，有的不平稳，而到二阶所有数据有已平稳了，满足了同阶单整，接着也通过协整检验，接下来的建模是用原序列进行回归吗？

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cql1086

2011-8-23 16:29:08

panff 发表于 2011-8-23 14:50
请问，一阶差分后有的数据平稳，有的不平稳，而到二阶所有数据有已平稳了，满足了同阶单整，接着也通过协 ...

一阶差分后有的数据平稳，有的数据不平稳，也就是说，有的数据是一阶单整，有的数据是二阶单整，在这样的条件下，没办法进行协整的，协整的要求是是同阶单整，这里的同阶单整是指满足序列平稳的最低的那一次差分差分，并不是说把不平稳的数据一直差分，因为可以肯定的是，任何时间数据差分二次以后基本平稳了。你可以参看相关书籍对于同阶单整的定义！如果经过一阶差分确实有的平稳，有的不平稳，那么就把不平稳的数据进行二阶差分变为平稳，利用一阶差分的序列和二阶差分的序列建模，总之，你建模的序列是要平稳的，一个模型中的序列可以存在0介差分，一阶差分，或二阶差分！