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2011-08-23
该书第213页说:
“(VAR平稳性检验结果)无特征根在单位圆外,表明序列是非平稳的”
可我看了很多资料,都说如果特征根小于1,在单位圆内,则序列是平稳的。
两者完全矛盾,我完全被弄糊涂了。
请教哪一种检验法才是正确的?谢谢。
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2011-8-23 18:45:41
对于不同的特征方程,判断条件不同。我没你的那本书,但是道理如下
例一:对于AR(1),Yt=x1Y(t-1)+Ut           (1-x1L)Yt=Ut其中L是滞后算子,若将滞后算子作为特征方程        1-x1L=0
的根L=1/x1,那么平稳的条件就是L的值必须在单位圆以外。
例二:上边的特征方程若写成   a-x1=0         那么平稳的条件就是a=x1必须在单位圆之内。
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2011-8-23 18:49:16
接上边的解释,平稳的含义简单理解就是该时间序列是收敛的,求和有极限存在。上边x1必须要小于1才平稳
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2011-10-19 10:59:47
他们所对应的特征方程不同,一个是特征方程,另一个应该叫做逆特征方程,他们的根是倒数关系,所以结论也就正好相反。
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2013-4-24 21:56:28
那请问用Eviews做出来的特征根是用哪个方程做出来的?
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2013-4-24 21:57:38
而且图片上都写了VAR satisfied the stability  conditon
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