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固定效应和聚类
max711
3017 12
2023-10-18
由于计量方面的基础薄弱，向大家请教xtreg y x1 x2 x3 x4  i.year i.industry,vce(cluster industry )这样用可以吗？可以先控制行业然后再在行业层面聚类吗，会不会重复？（其中所研究的数据y受行业的影响很大）
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newfei188
2023-10-19 07:12:24
可以的
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oliyiyi
2023-10-19 07:24:59
这种做法不会产生重复控制的问题。

通过固定效应i.industry控制了行业差异的影响,去除了行业因素对y的影响。
i.year控制了年份固定效应,去除了不同年份的影响。
x1到x4是其他控制变量。
vce(cluster industry) 在行业层面进行标准误的聚类计算,可以处理行业内观测存在相关性的情况。
行业固定效应和行业聚类是在两个层面上控制行业影响,前者在估计系数时控制,后者在计算标准误时考虑相关性,两者不会重复,效果是互补的。
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sdzy
2023-10-19 08:53:51
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晏几道
2023-10-19 13:15:45
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yyss007
2023-10-19 14:48:46
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