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2011-08-27
用R做面板分析,为何固定效应模型(fixed effect)没有给出截距项的结果,而随机效应模型又给出截距项的结果。
固定效应:
复制代码
随机效应:
复制代码
我用同样的数据在Stata也跑了一遍,结果是一样的,但Stata给出了固定效应模型的截距项的结果。

请问如何在R中得到截距项的结果。
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2011-8-27 20:29:42
> library(plm)
> data(Grunfeld)
> grun.fe1<-plm(inv~value+capital,data=Grunfeld,model="within",type="dmean")
> summary(fixef(grun.fe1,type="level"))
    Estimate Std. Error t-value  Pr(>|t|)   
1   -70.2967    49.7080 -1.4142   0.15730   
2   101.9058    24.9383  4.0863 4.383e-05 ***
3  -235.5718    24.4316 -9.6421 < 2.2e-16 ***
4   -27.8093    14.0778 -1.9754   0.04822 *  
5  -114.6168    14.1654 -8.0913 6.661e-16 ***
6   -23.1613    12.6687 -1.8282   0.06752 .  
7   -66.5535    12.8430 -5.1821 2.194e-07 ***
8   -57.5457    13.9931 -4.1124 3.915e-05 ***
9   -87.2223    12.8919 -6.7657 1.327e-11 ***
10   -6.5678    11.8269 -0.5553   0.57867   
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> summary(fixef(grun.fe1,type="dmean"))
    Estimate Std. Error t-value  Pr(>|t|)   
1   -11.5528    49.7080 -0.2324  0.816217   
2   160.6498    24.9383  6.4419 1.180e-10 ***
3  -176.8279    24.4316 -7.2377 4.565e-13 ***
4    30.9346    14.0778  2.1974  0.027991 *  
5   -55.8729    14.1654 -3.9443 8.003e-05 ***
6    35.5826    12.6687  2.8087  0.004974 **
7    -7.8095    12.8430 -0.6081  0.543136   
8     1.1983    13.9931  0.0856  0.931758   
9   -28.4783    12.8919 -2.2090  0.027174 *  
10   52.1761    11.8269  4.4116 1.026e-05 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
>
楼主要计算截距,只需要第一个的固定效应与第二个固定效应相减
如   -70.2967-(-11.5528)=101.9058 -160.6498
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2011-8-28 03:27:19
非常感谢!!!!
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2011-10-22 15:46:08
ywh19860616 发表于 2011-8-27 20:29
> library(plm)
> data(Grunfeld)
> grun.fe1 summary(fixef(grun.fe1,type="level"))
谢了,最近也在想这个事呢
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2011-10-22 19:50:19
收藏啦!
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2013-11-5 23:56:08
ywh19860616 发表于 2011-8-27 20:29
> library(plm)
> data(Grunfeld)
> grun.fe1 summary(fixef(grun.fe1,type="level"))
你好 请问你们是重复做Grunfeld的那个例子得出的结论吗?
Grunfeld是什么呢
做固定效应检验应该输入什么命令呢?
麻烦解答一下
查了一个晚上都没查到
谢谢了
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