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求问，如何剔除数据的共线性
22哈哈哈
885 4
2023-10-30
目前有上海原油期货和布伦特原油期货，两者肯定受共同的经济因素影响，并且布伦特原油期货更加成熟，也会影响上海原油期货的价格变动，我想剔除掉两者之间的相互影响，仅留下市场自身的“纯价格”，请问各位大佬该用什么方法啊，目前已知的有独立成分分析，但不会用.........
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22哈哈哈
2023-10-30 21:56:51
刚做了下两者的动态相关系数，维持在0.4左右，好像也不是很大，那还需要剔除吗
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幻想鬼谷子
2023-11-8 18:20:21
解决共线性方法很多：
1.增加样本量
2.lasso回归
3.岭回归
4.主成分分析
这几个方法stata都有现成的代码。独立成分分析这个方法我没接触过，查了一下，stata貌似没有代码，可以试一试R或Python。

此外，0.4如果是斯皮尔曼相关系数，并且是做因果识别，至少在微观计量中并不是很大，除非理论上不允许，从计量角度完全可以放入模型中。但如果是动态相关系数，而且还是衍生品资本市场方向，我不确定可不可以。话说题主你的研究是做因果分析吗？
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22哈哈哈
2023-12-8 21:09:57
幻想鬼谷子 发表于 2023-11-8 18:20
解决共线性方法很多：
1.增加样本量
2.lasso回归
谢谢回答！我用独立成分分析已经解决了（我研究的是市场间的溢出效应）
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megastar
2024-12-16 18:00:24
1.增加样本量
2.lasso回归
3.岭回归
4.主成分分析
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