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2011-08-31
求助:如何进行面板数据的单位根检验,好多文章都使用了LLC、IPS、Breintung、ADF-Fisher 和PP-Fisher五种方法,还有既有趋势又有截距、只有截距、以上都无三种情况。请教大家,不胜感激。
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2011-9-2 09:15:43
我刚刚做用eviews做了一篇,基本我们拿到的宏观数据,都是截距项还有趋势,这是在无差分的情况,经常使用的,如果是一阶差分,就选截距项,因为一阶差分后,以前的截距项已经差分掉了,而趋势项差分后就是一个数值了,因此就是截距项了,而二阶差分后,就选择none了,原理同上。而你说的那些检验,都是第一代面板单位根检验,也就是截面不相关的面板单位根检验,llc是同质面板单位根,ips是异质面板单位根,楼主可以去看几篇面板协整的文献,希望可以帮到你。祝你好运
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2011-9-3 17:23:56
楼上兄弟正解,的确如此,eviews可以处理
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2011-9-9 12:00:00
二楼的介绍也是挺在理的,但是,说实话,目前并没有很好的区分有无截距项或趋势项的标准方法
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2012-4-13 16:11:46
学习了~
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2012-4-18 09:32:19
受教了
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