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面板数据的单位根检验
fanglai2009
7188 10
2011-08-31
求助：如何进行面板数据的单位根检验，好多文章都使用了LLC、IPS、Breintung、ADF-Fisher 和PP-Fisher五种方法，还有既有趋势又有截距、只有截距、以上都无三种情况。请教大家，不胜感激。
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璠子
2011-9-2 09:15:43
我刚刚做用eviews做了一篇，基本我们拿到的宏观数据，都是截距项还有趋势，这是在无差分的情况，经常使用的，如果是一阶差分，就选截距项，因为一阶差分后，以前的截距项已经差分掉了，而趋势项差分后就是一个数值了，因此就是截距项了，而二阶差分后，就选择none了，原理同上。而你说的那些检验，都是第一代面板单位根检验，也就是截面不相关的面板单位根检验，llc是同质面板单位根，ips是异质面板单位根，楼主可以去看几篇面板协整的文献，希望可以帮到你。祝你好运
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iloveyou21
2011-9-3 17:23:56
楼上兄弟正解，的确如此，eviews可以处理
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h8631986j
2011-9-9 12:00:00
二楼的介绍也是挺在理的，但是，说实话，目前并没有很好的区分有无截距项或趋势项的标准方法
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alfredyuan
2012-4-13 16:11:46
学习了~
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ccpll880
2012-4-18 09:32:19
受教了
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