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2009-01-12

我们都知道用eviews做面板数据的单位根检验有五种方式,如下:

Levin, Lin & Chu t*   ; Breitung t-statIm, ;  Pesaran and Shin W-stat   ; ADF - Fisher Chi-square   ;  PP - Fisher Chi-square


请问,如果在五种检验中,只有Breitung t-stat没通过10%的检验,其他都通过了1%,这能判断此变量为水平平稳变量嘛?

另外,我对这个变量又做了一阶差分的检验,发现也只有Breitung t-stat没通过10%的检验,其他四个也都通过了1%

我又做了二阶差分的单位根检验,发现也只是Breitung t-stat没通过10%的检验,其他四个也都通过了1%

请问,高手们,我这个变量到底算是几阶单整变量啊?

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2009-1-13 18:16:00

难道就没人来回答嘛?

简单回答几个字就好了啊,简要说明一下为什么就好了!

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2009-1-18 13:44:00

可以看下PP变量

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2009-4-6 14:49:00

楼主我要是会的话,当然就回答你啦!

面板数据的单位根检验有没有什么教材或者文献详细讲的啊?

面板数据一定要做单位根检验么?

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2009-4-10 21:59:00

应该可以视作平稳,因为它是共同单位根检验。

我见有的人这样做,并且解释是数据来源原因。

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2009-4-10 22:22:00

对于异质和同质数据的单位根检验,五个检验量可靠性有个排序,可以找一下,我记不清了

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