【教学课件】对外经济贸易大学 计量经济学导论

1-1-1计量经济学的定义

1-1-2相关关系与因果关系

1-2数据分类

1-3数据初步分析

2-1简单回归模型的形式及术语

2-2-1 0LS

2-2-2矩方法

2-2-3系数解释拟合值和残差

2-2-4 OLS的代数性质与几何性质

2-3-1 OLS估计量的期望

2-3-2 OLS估计量的方差

2-3-3 OLS估计量方差的估计与抽样分布

2-3-4 OLS估计量的大样本性质

2-3-5方差分解与拟合优度

3-1-1显著性

3-1-2系数显著性检验与母体均值检验的比较

4-2-1检验系数显著性的3种方法之一统计量

4-2-2检验系数显著性的3种方法之p值与置信区间

5.1.1_遗漏变量偏差以及对应公式

5.2.1_OLS的目标函数和求解过程

5.2.2利用两次回归解释偏效应，得到估计量表达式

5.2_多元回归模型的表达式及含义

5.3  R2与调整之后的R2计算以及相互关系

5.4多元回归的几个基本假设和共线性解释

5.5.1 OLS估计量的无偏性

5.5.2最小二乘估计量的方差

5.5.3最小二乘估计量的抽样分布

6.1.1单个系数的检验

6.1.2单个系数的置信区间估计和系数组合检验

6.2同方差假定下F统计量

6.3  OLS估计的渐进性

6.4异方差条件下的假设检验

7.1非线性回归模型_多项式回归

7.2非线性回归模型对数模型

7.3非线性回归模型_含有交互项的模型

8-1-1虚拟变量的定义与含单个虚拟变量的回归

8-1-2多个组别虚拟变量虚拟变量陷阱以及阈值效应

8-2-1涉及虚拟变量的交互作用

8-2-2样条回归

8-2-3邹氏检验

8-3使用虚拟变量进行政策评估与双重差分

9-1内生性

9-2合格工具变量的条件

9-3-1恰好识别情况下的工具变量回归

9-3-2两阶段最小二乘2SLS

9-3-3 OLS与2SLS的比较和Hausman检验

9-4工具变量有效性的检验

10.1一些概念和定义

10.2 MA模型

10.3 AR模型

10.4 ARMA模型

10.5预测

11.1 ARCH类模型(一)

11.2 ARCH类模型(二)

12.1非平稳时间序列数据的回归模型(一)

12.2非平稳时间序列数据的回归模型(二)

13.1.1面板数据的概念及优势

13.1.2面板数据回归模型及解释

13.2.1前后比较及差分做参数估计

13.2.2个体中心化的方法消除固定效应

13.2.3加入n-1个虚拟变量的方法处理固定效应及个

13.2.4时间固定效应的处理

13.3.1个体固定的假设条件及序列自相关

13.3.2群聚的标准误

13.4.1随机效应的含义及估计

13.4.2 Hausman检验

14.1线性概率模型及其优缺点

14.2 Probit和Logit模型

14.3模型的估计

14.4推断及拟和好坏的评价

14.5其他受限因变量模型

15-1如何确定一个实证题目

15-2-1资料与数据的搜集和处理

15-2-2模型的建立估计和检验

15-3-1如何规范地汇报与分析结果