我把一个PORTFOLIO的收益率分成十组，每组都做简单线性回归，相应的有10个b。
现在想做1/3(b1+b2+b3)=1/3(b8+b9+b10)的WALD test.

这个该怎么做啊？？
我只知道在一个equation里做各变量的WALD test的方法。。。这种测在不同Equation的beta。。。实在不会。。。



还有因为不是同期的Y，有没有需要特别注意的地方？计量学的太差。。。大家见谅。。。

谢谢各位大中小牛们帮助！！！！感激不尽！！！