一元线性回归模型中的变量显著性检验和方程显著性检验不是一回事，它们各自关注不同的方面。

1. 变量显著性检验（t检验）：这一检验关注的是单个自变量是否对因变量有显著影响。具体来说，它试图检验回归系数是否显著不等于零。如果回归系数显著，那么该自变量对因变量有显著影响。

2. 方程显著性检验（F检验）：这一检验则关注的是整个回归方程是否具有统计学意义。F检验主要用来检验所有回归系数是否同时为零，即多个自变量是否联合起来对因变量没有显著影响。

值得注意的是，在一元情况下，对参数的显著性检验（t检验）与对回归模型总体显著性检验（F检验）是等价的。

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