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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
1330 8
2011-09-06
我有两组数据,一列是交易日,一列是时间。

trading date

time

2005/04/08

2005-10-22

2005/04/11

2006-5-30

2005/04/12

2006-7-4

2005/04/13

2006-7-19

2005/04/14

2006-8-24

2005/04/15

2006-8-26

2005/04/18

2006-9-2

2005/04/19

2006-9-14

2005/04/20

2006-10-12

2005/04/21

2006-10-28

2005/04/22

2010/09/03

2005/04/25

2010/12/16

2005/04/26

2011/02/25

2005/04/27

2011/07/01

省略(...)

 

省略(...)

 

省略(...)

 

2011/07/27

 

2011/07/28

 

2011/07/29

 


交易日从05年4月到2011年7月。时间列里面是某个特定时间(日)。我需要找数据:如果time 里面某一时间等于trading day里的时间,那么我在交易日(trading day)数据中向后数250个交易日,放在那日(time)数据后面(同一行),如果时间某一日不在交易日里面,下一个日为离它最近的交易日,向后数250个交易日,放在那日数据后面(同一行)。

再解释:因为交易日(trading day)不包含周末和假期,而time里面日子是任意日期(可能为假期和周末),我需要根据time里面的数据找之后的250个交易日。然后一行一行算下去。

实在写不出这个代码,请高手指点一下。谢谢大家了
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2011-9-6 08:31:41
楼主在做“Even Study”吗?最好针对每个事件建立一个数据文件,不然,真不好处理。
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2011-9-6 08:33:00
没看懂题目,最好把想要的结果数据也贴一下。
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2011-9-6 09:29:37
交易日是全量的话,用sql做自联,对应的时间窗比较好写
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2011-9-6 09:34:31
的确在做event study, 我想要的结果就是,某个股票某个时间点之后的250个交易日。因为交易日不包含节日假期周末等,所以需要每个时间点都自己找。最后出来的结果大概是这样

time

v1

v2

…v250

2005-10-22

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2010/09/03

2010/12/16

2011/02/25

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2011-9-6 09:35:35
能帮忙写下代码么?
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