关于向量误差修正的几个问题

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收藏 2011-09-06

一直以来知道人大经济论坛高手如云，现向各位请教几个问题。请大家多加指点；
第一：做协整是否只要不平稳数据同阶单整即可？如果有季节趋势，不进行调整也满足同阶单整，是否也可以进行协整检验呢？还是非要做季节调整才行？
第二：做葛兰杰因果检验，是对原始不平稳数据做还是对差分数据做？
第三：方差分解以及脉冲响应是否也是对原始数据做，还是对差分数据做？
第四：如果是二阶单整，在做向量误差修正的时候，被解释变量和解释变量是二阶差分还是一阶差分数据呢?如果是二阶，如何在软件中实现呢
谢谢各位的参与

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西楚小霸王

2011-9-6 17:39:12

支持一下@好像没几个人懂这个的，我也想问问同样的问题

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zhfk928

2011-9-7 22:31:36

顶起来，望高手回答或者探讨。
本人经过向老师咨询以及查找大量资料，发现高铁梅284页有句：如果估计一个vecm模型，grange因果检验仅检验其一阶差分，不检验误差修正项。
同时，刘斌，张怀清出版的书里明确说明了。方差分解可以适用与非平稳数据序列
同时，本人翻阅了大量论文，基本都是对原始不平稳序列做的因果检验。方差分解以及脉冲响应等。那具体到底是应该如何呢。往高手指点。。。。。。。。。。。。。。。

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mqlts

2011-9-18 20:54:49

做协整之前必须做ADF检验，不平稳数据同阶单整才进入下一步协整检验，1若协整，可以做VEC模型，可以进行格兰杰因果关系检验，脉冲函数。2若不协整，可以做VAR模型，但是建立后要做稳定性分析。如果不能通过稳定性检验，建议换个题目。
只有平稳数据才能做格兰杰因果检验和脉冲相应！
方差分解和脉冲响应是对原始数据做的，当然数据可以进行一些必要处理，比如取对数等，消除异方差。
Eviews做向量误差修正是很简单的，只要确定滞后期就可以做，（ADF检验后就应该做VAR确定滞后期，因为协整检验也需要，如果VAR滞后期是m，则协整和VEC滞后期都是m－1）

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bibiele

2011-10-31 11:10:02

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bibiele

2011-10-31 11:10:39

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