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2008-03-31
看过的经验文献,都是将协整和误差修正用于那些自身不平稳,但经过差分后同阶单整的序列,看过的文献中大都是一阶单整I(1)序列经差分平稳后再做协整,因而想请问一下对于不需要经过差分,本身就是序列平稳的的数据,可否也用协整来分析.虽然本身就平稳的序列就可以用OLS.谢谢大家回答.
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2008-3-31 20:18:00
平稳序列没必要用协整分析
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2008-4-3 00:48:00
不能为协整而协整,要从数据出发
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2008-4-5 09:19:00
不需要,有些人做模型简直是卖弄技巧。其实现实中很多时间序列都是平稳的:)
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2008-4-5 09:37:00

不需要。只要平稳了,是不用需要在作协整的,没有意义。

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2008-4-5 15:12:00

对于平稳的变量,不需要进行协整分析,因为协整分析是针对非平稳变量的。

单就研究的目的而言,基于协整变量的研究和基于平稳变量的研究都是可以做到的。比如要研究变量之间长期均衡关系、长期均衡与短期波动之间的关系(ECM)、格兰杰因果关系、VAR以及脉冲响应分析和方差分解分析等等,基于协整变量可以进行这些研究,基于平稳变量也可以进行这些研究(特别注意的是,ECM是在协整分析之前出现的,当时建立ECM模型就是假设变量是平稳的)。这样看来,平稳变量有什么不好呢?为什么非要进行协整分析呢?

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