[求助]关于误差修正模型

imycy

2946

收藏 2008-04-06

在做误差修正模型之前，先要进行协整检验，而JJ法是建立在VAR基础之上的，因而先要建立VAR，那么此时建立的VAR是用的是用的原变量序列（非平稳），还是要用差分后的平稳序列，还望达人不吝赐教！先谢谢了！

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zhangshuai16

2008-4-6 14:34:00

如果建立VEC就应该用非平稳的。

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财经csk

2008-4-6 14:39:00

协整检验模型实际上是对无约束var模型进行协整约束后得到的var模型，该模型的滞后期是无约束var模型一阶差分后的滞后期。由于无约束var模型的最优滞后期为k，所以协整检验的var模型的滞后期确定为k-1.

因此首先要用原变量序列建立var模型以确定最优滞后期，然后在这个模型下将协整检验的滞后期减去1，就可以进行jj协整检验了！

希望回答满意，若有var模型的讨论可以联系461498990

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财经csk

2008-4-6 14:42:00

其实，vecm中的变量全是平稳的，只不过原序列是非平稳的，在vecm中要取原序列的差分序列（就成平稳的了），并且里面包含一个平稳的协整关系式，因此都是平稳的

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asdfgh

2008-4-6 16:16:00

楼上说的都对.

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imycy

2008-4-8 11:16:00

谢谢楼上几位的指教，很受用，非常感谢！！

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