全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 统计软件培训班VIP答疑区
3279 5
2010-05-11
连老师您好,我用人均GDP的自然对数面板数据和投资率的自然对数面板数据做协整检验,时间跨度为九年,31个截面,使用
xtwest loghex loggdp, constant trend  lags(1) leads(1) lrwindow(3)
结果出现:


With 1 lag(s), 1 lead(s) and a constant at least 11 observations are required.
Following series do not contain sufficient observations.


这是不是说,我的面板数据就不能用这个方法做协整检验了?谢谢~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2010-5-12 09:22:06
9年的资料如何做协整分析?样本太少了吧。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-5-14 00:33:03
那请问连老师,如果解释变量的九年时间序列检验一阶单整,那不能做协整分析,还能用来回归吗?谢谢~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-5-14 08:31:41
那就差分后做普通的回归分析。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-6-20 22:09:24
请问连老师,至少多少年的数据才可做协整呢?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-6-21 07:51:31
这个还真没有统一的标准。
但从逻辑上分析,协整是在研究两个非平稳变量的长期和短期关系,既然是长期,我想 T 至少不应小于 20 吧。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群