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求助!协整检验通过但是误差修正模型没有通过。
楼主
marychanml
7321
3
收藏
2018-04-20
请教一下各位大神,我所做的时间序列数据是二阶单整序列,所以对回归方程的残差项做单位根检验,发现是平稳的。下图是残差项的单位根检验结果:
然后对方程做Engle-Granger检验,从结果看也通过了协整检验:
但是接着往下做的时候问题来了,我在做误差修正模型的时候发现这几个变量都是不显著的,而且F值也很小,不知道问题是出在哪里了,下图是误差修正模型的图:
实在是不知道该怎么做下去,为了毕业论文简直头都大了两圈,想请教一下各位大神有什么补救的方法吗?万分感激!!
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沙发
胖胖小龟宝
2018-4-20 14:17:03
EG适合两变量的 多变量的协整要用JJ来检验
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藤椅
marychanml
2018-4-20 16:30:41
胖胖小龟宝 发表于 2018-4-20 14:17
EG适合两变量的 多变量的协整要用JJ来检验
谢谢!那么我想问下如果JJ协整检验也通过的话,还需要做误差修正模型吗?
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板凳
国企2
2019-12-10 20:22:05
胖胖小龟宝 发表于 2018-4-20 14:17
EG适合两变量的 多变量的协整要用JJ来检验
您好,请问做完协整检验以后发现至少有2个协整关系,然后跳过误差修正模型,直接做格兰杰因果检验可以吗
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