大家好,我想请教一个问题.

第一步：回归模型是Y=C0+C1X+C2Z+u,其中Y是因变量，X是自变量，Z是控制变量，u是残差项

对模型进行线形回归后，变量X的系数统计显著，但是Z的统计量不显著。

第二步：我们用E-G两步法进行协整检验，经检验各变量都是一阶单整，且残差项不具有单位根，可以说明变量间存在长期协整关系。

第三步：有协整关系后，我们建立误差修正模型，检验其是否具有短期因果关系。经检验，误差修正项系数为负且显著，X和Z的系数均通过了显著性检验，说明X和Z均对Y有短期因果关系。

我的问题是：在第一步的回归中，Z的系数统计量不显著，说明其对Y没有影响，可是第三步为何会系数显著对Y有影响。是不是在第一步得出Z的系数统计不显著时就应该删除此变量，而后再进行协整检验和建立ECM模型

书上的例子没有包含控制变量，我只是一个小菜鸟，急求高人指点，不胜感激