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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2015-11-18
请教各位坛友,两个单整的序列,没有通过协整检验(即迹检验和最大特征值检验),但是直接用他们建立误差修正模型之后发现,系数的P值居然是四个零。能不能解释一下,顺便请教下建立误差修正模型需要什么条件?
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2015-12-2 10:48:23
误差修正模型的前提是协整存在,协整是长期关系,误差修正是对长期偏离的一种纠正机制。两个单整序列如果阶数都不超过1阶,可用自回归分布滞后模型(ARDL)进行协整分析。
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2015-12-3 14:51:10
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