GED分布的分位数怎么求

chengsf08

22063

收藏 2011-09-07

做出了GED-GARCH模型，接下来要求VaR了，GED分布的分位数怎么求？

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meihuaxiaozi

2011-9-13 22:44:08

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zhaofu1983

2011-9-26 11:58:20

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酱油哥哥二号

2011-9-27 20:07:45

呵呵，看来很多人不知道啊

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hudinho

2011-10-24 12:21:21

q=@qged(p,v)

先定义序列p把你想想的分位数对应的概念输入如：p=0.95 0.975 0.99;然后用上面这公式生成的q就有三个对应的分位数了。哦，v是GED分布的形状参数

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Sebastian.Cool

2012-6-15 16:58:28

但是那个v是Eviews给出的GED PARAMETER吗？
不需要GED分布的自由度吗？还是说GED分布的自由度可以由形状参数推算出来，而这一步由Eviews自己完成？

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Sebastian.Cool

2012-6-15 17:04:31

hudinho 发表于 2011-10-24 12:21
q=@qged(p,v)

先定义序列p把你想想的分位数对应的概念输入如：p=0.95 0.975 0.99;然后用上面这公式生成的 ...

问题2：GED分布是对称的吗？
问题3：如果GED分布不对称，那p不就应该相应的改为0.01、0.05和0.10吗？（您说p=0.95 0.975 0.99，就意味着GED分布对称，且算VaR时取双尾的拒绝域——拒绝域这个词可能不恰当）

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hudinho

2012-7-13 11:25:23

Sebastian.Cool 发表于 2012-6-15 17:04
问题2：GED分布是对称的吗？
问题3：如果GED分布不对称，那p不就应该相应的改为0.01、0.05和0.10吗？（您 ...

P和q是一一对应有一个概率值就应该有一个分位数。这个与对称无关吧？比如95%有其对应的分位数，97.5%有会有其对应的分位数。这个@qged(p,v)函数是给出与P对应的分位数的不是对应的置信区间！
关于自由度，正态分布的自由度什么？
GED分布不是对称的，它的密度函数是由V、均值、方差决定。就好比正态分布的图形由均值和方差决定。

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Sebastian.Cool

2013-1-15 22:29:30

hudinho 发表于 2012-7-13 11:25
P和q是一一对应有一个概率值就应该有一个分位数。这个与对称无关吧？比如95%有其对应的分位数，97.5%有会 ...

谢谢你，在你的帮助下，我的问题解决了

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angelaao0708

2013-4-7 17:13:49

请问怎么用eviews建立GED-GARCH模型，我想建立收益率在GED分布下的GARCH模型,怎么把二者结合呢，在eviews中选择qiuck-estimate equation然后在method中选择arch后，以为把GDE与GARCH相结合的方法是在error后面选择GED这个选项，可是选择了之后按回车键，跳出一个窗口显示overflow是什么意思？求助~~非常谢谢

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angelaao0708

2013-4-25 20:09:57

请问你求VaR用的是哪个表达式？我打算用VaR=pzσt(其中t要开根号，p表示期初价格，z表示分位数，t为期限)，在运用garch模型时这个σ即条件标准差怎么求得？比如当我设置风险敞口t为10天时，写论文急用，非常谢谢

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angelaao0708

2013-4-25 20:10:32

hudinho 发表于 2012-7-13 11:25
P和q是一一对应有一个概率值就应该有一个分位数。这个与对称无关吧？比如95%有其对应的分位数，97.5%有会 ...

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hudinho

2013-8-7 13:08:21

这个我也没见过，大概是数列长短的问题吧。

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hudinho

2013-8-7 13:12:22

Sebastian.Cool 发表于 2012-6-15 16:58
但是那个v是Eviews给出的GED PARAMETER吗？
不需要GED分布的自由度吗？还是说GED分布的自由度可以由形状参 ...

你这里说的自由度，应该是我所理解的GED分布的参数Ｖ

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liyfeng2005

2014-1-16 16:45:13

hudinho 发表于 2011-10-24 12:21
q=@qged(p,v)

先定义序列p把你想想的分位数对应的概念输入如：p=0.95 0.975 0.99;然后用上面这公式生成的 ...

高手啊！

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hudinho

2014-5-18 22:04:21

liyfeng2005 发表于 2014-1-16 16:45
高手啊！

也是在论坛里和百度上学习的大家努力

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CC0105

2014-5-26 18:32:50

Sebastian.Cool 发表于 2013-1-15 22:29
谢谢你，在你的帮助下，我的问题解决了

求GED分布的参数是什么啊？

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经济论坛gh

2015-4-13 15:09:55

Sebastian.Cool 发表于 2013-1-15 22:29
谢谢你，在你的帮助下，我的问题解决了

请问v到底怎么计算啊？就是参数parameter?另外如果换成是t分布的话，自由度呢，是n-k吗？

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woshifll

2017-4-6 11:18:18

hudinho 发表于 2011-10-24 12:21
q=@qged(p,v)

先定义序列p把你想想的分位数对应的概念输入如：p=0.95 0.975 0.99;然后用上面这公式生成的 ...

大神，你好。新手，想问一下GED分布那个v形状参数从哪里得到？还是自己定几就是几？谢谢

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