系统性金融风险/波动率（SRISK、VIX）数据，来源美国纽约大学斯特恩商学院波动实验室

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收藏 2024-01-25

系统性金融风险和波动率（SRISK、VIX）数据，选择采用 SRISK 、VIX指标方法计算得出的中国系统性金融风险，数据来自于美国纽约大学斯特恩商学院波动实验室Ｖ－Ｌａｂ，由直接系统性金融风险测度（ＳＲＩＳＫ）方法的提出者ＣｈｒｉｓｔｉａｎＢｒｏｗｎｌｅｅｓ与ＲｏｂｅｒｔＥｎｇｌｅ提供，数据库网址可以公开访问。美国纽约大学斯特恩商学院波动实验室，数据来源：ｈｔｔｐｓ：／／ｖｌａｂ．ｓｔｅｒｎ．ｎｙｕ．ｅｄｕ／ｚｈ／ａｎａｌｙｓｉｓ／ＲＩＳＫ．ＣＮＦＩＮ－ＭＲ．ＤＭＥＳ。
之前在某论文中看到相关指标，写论文需要跑相关数据，我在网站中爬出来了，并进行了整理，整理过程比较耗时，数据为实验室整理的存在系统性金融风险的金融机构ＳＲＩＳＫ和VIX值，加总即可得出我国系统性金融风险值，求平均值即可获得波动率值。时间为2005年5月至2023年12月，每月一个sheet表，并汇总在一个总表里，分享给大家