请教：动态面板GMM估计中存在二阶自相关怎么处理？ - 经管之家

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请教：动态面板GMM估计中存在二阶自相关怎么处理？

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收藏 2011-09-09

请教：动态面板GMM估计中存在二阶自相关怎么处理？
谢谢！

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2011-9-9 16:57:54

说明你的工具变量设置有问题，增加滞后期试试，或者调整gmm () and iv() 变量。。。多试试。只有sargan test and AR(2) 都有较大P-value时，你的模型设置才是有效的。。。

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2011-9-9 17:05:34

多谢二楼，我再试试

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