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2020-07-14
动态面板GMM估计中要确保“因变量滞后值的估计值在FE和混合OLS两者的估计值之间”,因此,我分别写了OLS、FE和系统GMM的命令,请问各位老师同学,我的命令是否正确?除此之外,在FE和系统GMM估计中,因变量滞后一期的估计值为负,并且没有显著性,也就是说因变量的前一期与当期不相关并且系数是负的,这个是什么原因呢?算不算是个大问题?


reg  y   l.y   x   z1   z2   z3   i.area   i.year  
xtreg  y   l.y   x   z1   z2   z3   i.area   i.year  ,fe   r
xtabond2   y   L(1/1).y   L(0/0).x  z1   z2   z3   i.area   i.year  ,  gmm(x,lag(1 3))     gmm(y,lag(1 3))   iv(  l.x   z2  z3) twostep robust


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2020-7-15 18:05:28
动态面板的固定效应或随机效应模型在stata中的命令是xtreg  y   l.y   x   z1   z2   z3   i.area   i.year  ,fe / re 吗?
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