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请问Excel中怎么对covariance做 Cholesky decomposition和eigensystem decomposition
楼主
wanglizero
5685
1
收藏
2011-09-11
例如给出10只股票在过去10年中的每月平均价格变动百分比,对其做covariance matrics后,对得出的这个matrics要做Cholesky decomposition和eigensystem decomposition分解,请问在Excel中怎么操作呢?
另外能否请求解释下Cholesky decomposition和eigensystem decomposition这两个呢?很是陌生…
谢谢
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全部回复
沙发
ruiqwy
2011-9-11 23:42:23
我觉得Cholesky decomposition和eigensystem decomposition分解这些还是要你管其他软件做比较好
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