Granger 与 forecast error variance decomposition - 经管之家

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Granger 与 forecast error variance decomposition

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收藏 2010-06-03

假设有一多元VAR y x1 x2 x3...
想研究x1 x2 x3 对 y 的 forecast error variance decomposition
是否要求 x1 x2 x3 在多元var 中 Granger cause y, 然后才能做上述分析，如果其中 x3 不能 Granger casues y, 是否要将其剔除

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2010-6-3 20:59:55

顶起来。。。。。。。。

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2010-6-3 23:18:33

很重要而且常见的问题

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2010-6-3 23:47:31

1# robertli

留意红线与红圈；
另外，Granger causality test 是利用 F statistic 搭配其常用对应概率分配；

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2010-6-4 10:17:07

对不起本人水平有限，还是没能领会楼上的意思，愿闻其详谢谢

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