数据名称：1991-2023羊群效应（CSSD和CSAD)
使用股价分散度检验中国股票市场是否存在羊群效应，而常见的衡量分散度的方法有横截面收益标准差(cross-sectional standard deviation of returns，简记为CSSD)和横截面收益绝对偏差(cross-sectional absolute deviation of returns，简记为CSAD)，其分别由 Christie 和 Huang(1995)及 Chang 等(2000)提出。他们认为在市场震荡剧烈的情形下，投资者会羊群行为，而当羊群行为出现后，单只股票的收益率会趋于市场整体收益率，故可使用个股收益率与市场指数收益率的偏差来捕捉羊群效应。


参考文献：
[1]马丽.中国股票市场羊群效应实证分析[J].南开经济研究,2016,(01):144-153.
[2]郑挺国,葛厚逸.中国股市羊群效应的区制转移时变性研究[J].金融研究,2021(03):170-187.
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