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2011-09-12
运行数据时碰到一个问题,现有共十年的daily股票收益,每个股票分类到4种投资组合(portfolio)里, 例子如下:
date              股票代码   portfolio   return
19910101           AD         1           0.001
19910101           jhk         1           0.123
19910101           koj         2           -0.024
19910101           jkh         2           0.0013
19910101           ab          3           0.144
19910101           fff           3           -0.003
19910101           ere         4           0.094
19910101           frrh        4            0.0038

19910102            fh          1            0.002
19910102            te          1            0.002
19910102           jiou         2            0.0435
19910102           iuiu         2            0.0054
19910102             ui          3            0.0535
19910102            rge        3            0.0432
19910102            vds        4            0.0236
19910102            ewi         4           0.0877
     .
     .
     .
     .
现在我想用sas计算每天每个portfolio的平均收益, 例如一月一号potfolio1的平均收益 = (0.001+0.123)/2,
                                                                                                    portfolio2的平均收益= (-0.024+0.0013/2
                                                                                                          .
                                                                                                          .
                                                                                     一月二号portfolio1的平均值收益= (0.002+0.002)/2
                                                                                                   portfolio2的平均值收益= (0.0435+0.0054)/2
                                                                                         以此类推
一共算出十年每天每种portfolio的平均收益
我知道用 proc means data = “   " mean sum maxdec = 4;
               class “  ";
               var return;
               run;
可以计算 但是适合于数据比较少的变量 因为算出的结果会在另外的output中输出。但我的数据量十分大,按日期分类的话一共十年3千6百多天,用以上的code不方便计算,有没有其他的代码可以一次性算出总共10年每天每个投资组合的平均收益值? 请高手多多指教 谢谢!!
二维码

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2011-9-12 12:00:41
SPSS用Group分组后计算
其实,如果你用Excel中的数据透视表的话,会有惊喜喔:)
二维码

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2011-9-12 12:39:25
我的数据量太大 大概有一千多万个测量值 excel放不下。。。spss我没有试过不知道能不能import进去那么多的测量值 当然多谢ls大侠说的方法 我会去试试 毕竟又多学集中新方法以后可以用哦 呵呵

不过还希望有哪位大侠能知道在sas里如何计算 多谢多谢!!
二维码

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2011-9-12 15:45:51
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2011-9-13 02:32:45
shenliang_111 发表于 2011-9-12 15:45
太强大了 !非常感谢shenliang_111提供的四种方法 我试过了都运行成功了!many thanks!
二维码

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2011-9-13 11:45:38
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很好的程序。
京剧
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