我有一组股票数据，要生成benchmark portfolio，需要每月先按size分成5组，每组再按book-to-market ratio分成5组，然后每组再按照过去一年的股票收益和（culmulative past 12 months returns) 分成5组, 即每月分成5*5*5=125组。如何求每组的平均月收益(average monthly return)？

我写的代码如下：
bysort date: cumul MV, g (cumMV) eq
g size_quintiles = ceil(5*cumMV)                   //MV is market value
bysort date size_quintiles: cumul BM, g (cumBM) eq
g BM_quintiles = ceil(5*cumBM)                   //BM is book-to-market ratio
bysort date size_quintiles BM_quintiles: cumul cumr1, g (ccumr1) eq
g p12r_quintiles = ceil(5*ccumr1)                //cumr1 is cumulative past 12 months returns, which i have defined before
如何生成一个新的变量（假设x）来代表每月的125个组，然后我就可以--》
bysort x date:
egen ew_benchmark = mean(r)                  //average monthly return

望大神，版主回复，在线急等，谢谢！！