可能我一直没有说清楚我的问题：

我现在想删除那些连续多日的（比如连续20天）return都等于0的记录，这种情况可能是某种原因的停牌；

但是，我又不能执行drop if  rtn==0 这样的命令，因为还有些情况return只在个别日子（某一天）等于0，这种情况不能删除。

* 关于“如何一次性删除连续存在的若干个观测值”
* https://bbs.pinggu.org/thread-1176240-1-1.html

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*-Generate Simulation Dataset

  clear
  set obs 2000  // N=20, T=100
  
  egen id = seq(), from(1) to(20)
  bysort id: gen t = _n
  tsset id t
  
  set seed 135
  bysort id: gen ret = invnorm(uniform())
  
  set seed 135
  gen u = uniform()
  replace ret = 0 if u>0.6  // 40%的观察值替换成0
  
*-每执行一条命令，请输入 br 命令查看数据的变化情况  
  gen zero = (ret==0)
  bysort id: gen chg = 1 if zero[_n]!=zero[_n-1]
  bysort id: gen sum_chg = sum(chg)
  bysort id sum_chg: egen count_zero = sum(zero)
  
*-现在可以达到你的目的了
  drop if count_zero==6   // 6 表示删除连着六个交易日 return=0 的观察值

额的神。你总能摆平stata。再次谢谢。

这个有点神奇啊！删得很给力，
但是我没完全看明白，还要好好研究一下~