金融时间序列信号常含有噪声 , 在金融时间序列中有用的信息通常表现为低频信号或较平稳的信号 , 而噪声通常表现在高频信号 部分。极大重叠离散小波变换（MODWT）可以对时间序列进行多尺度分解，在一定程度上平滑信号，消除噪声。因此，MODWT常作为金融时间序列预处理工具，并配合其他实证方法进行研究。本压缩包包含代码及论文，所用软件为R。