面板数据回归R方太大

wwwxxxcccwwwxxx

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收藏 2024-04-24

求助各位大佬，在进行机制检验的时候发现自变量与中介变量的相关性太大了，导致R方达到了0.9，自变量是手工收集的，老师说是因为自变量的收集方式与中介变量几乎一致，现在结果大部分已经出来了，所以无法再改变变量的衡量方式了，这种情况要怎么办呀

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wdlbcj

2024-4-24 19:01:41

那就是字面意思你这里更多可能作了一个稳健性检验而不是一个中介效应分析

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学术之光

2024-4-24 19:24:46

你直接变成稳健性检验吧……不然，不改变衡量，怎么办都没用……

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wwwxxxcccwwwxxx

2024-4-24 19:34:51

自己回自己一个，我之前用的命令是areg，R方0.9，刚才换成了xtreg ,fe ,R方成了0.02，不知道这个大小合不合适

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Raymond.K

2024-4-24 20:05:38

看你目的是什么，因果推断的话不太关注R-square大小，可能预测方面比较重视

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钰裴然然333

2024-4-25 20:57:02

wwwxxxcccwwwxxx 发表于 2024-4-24 19:34
自己回自己一个，我之前用的命令是areg，R方0.9，刚才换成了xtreg ,fe ,R方成了0.02，不知道这个大小合不合 ...

面板数据回归需要用xtreg。其次，赞同楼下的说法，R方的大小不用特变关注，可以看下顶刊文献，R方也不是特别大，只要因果推断合理即可。

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