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求助eviews的单位根检验！
munan2010
2699 10
2011-09-14
各位大侠，我在用五个变量做VAR模型，在做单位根检验的时候，有四个是一阶单整的，一个是平稳的，请问这时候该怎么办？可以将平稳的序列做差分么？
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lige1016
2011-9-15 06:17:52
不行。。。对数据变形吧~
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liujunxs
2011-9-15 14:35:22
晕啊，差分的目的就是使非平稳数据变为平稳数据，如果将平稳数据差分，那又是何种数据呢？
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liujunxs
2011-9-15 14:39:22
VAR模型的公式：y(t)=a(1)*y(t-1)+a(2)*y(t-2)+a(3)*y(t-3)+a(4)*y(t-4)+……+a(p)*y(t-p)+b*x(t)+u(t)，建议你把这个模型及对应的公式吃透了再进行相关的操作，这样就好办了。
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munan2010
2011-9-16 13:08:31
liujunxs 发表于 2011-9-15 14:39
VAR模型的公式：y(t)=a(1)*y(t-1)+a(2)*y(t-2)+a(3)*y(t-3)+a(4)*y(t-4)+……+a(p)*y(t-p)+b*x(t)+u(t)，建 ...
我现在的5个时间序列中，说明一下，五个序列都经过了季节调整，取对数。但四个都是一阶单整，最后一个是平稳的，我想用这五个变量对数的差分构建VAR模型，关于那个平稳的序列怎么办啊，我还可以做VAR么？
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liujunxs
2011-9-16 14:44:47
可以做。
五列数据X1，X2，X3，X4，X5，假设你处理之后的lnx5是平稳的，其余四列为I（1），那么其模型大致是：lnx1(t)=c+alnx(t-1)+bx(5)+u(t),如果x(5)的显著性检验不显著就从方程中剔除。其余的依次类推。
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