上市公司各行业风险因子指标年度样本1991-202404风险因子流通市值总市值加权R方调整R方



数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：

行业编码        交易日期        行业分类标准编码        是否剔除北交所股票        风险因子(流通市值加权)        风险因子(总市值加权)        R方(流通市值加权)        R方(总市值加权)        调整R方(流通市值加权)        调整R方(总市值加权)




其中：
IndustryCode [行业编码] - 按照“证监会行业分类2012版”对证券进行行业分类。
TradingDate [交易日期] - 以YYYY-MM-DD表示
IndustryClassificationID [行业分类标准编码] -
IsNotBSE [是否剔除北交所股票] - 1=剔除，0=未剔除。
Beta1 [风险因子(流通市值加权)] - 根据资本资产定价模型，运用最近1年的数据估计出来的行业贝塔系数。其中，行业的收益率采用“考虑现金红利再投资日行业回报率(流通市值加权平均法)”，市场组合的收益率采用“考虑现金红利再投资的日市场回报率(流通市值加权平均法)”，无风险利率采用“日度化无风险利率”
Beta2 [风险因子(总市值加权)] - 根据资本资产定价模型，运用最近1年的数据估计出来的行业贝塔系数。其中，行业的收益率采用“考虑现金红利再投资日行业回报率”(总市值加权平均法)，市场组合的收益率采用“考虑现金红利再投资的日市场回报率(总市值加权平均法)”，无风险利率采用“日度化无风险利率”
Rsq1 [R方(流通市值加权)] - 运用最小二乘法估计行业风险因子时，模型的拟合优度
Rsq2 [R方(总市值加权)] - 运用最小二乘法估计行业风险因子时，模型的拟合优度
ARsq1 [调整R方(流通市值加权)] - 运用最小二乘法估计行业风险因子时，模型的调整后拟合优度
ARsq2 [调整R方(总市值加权)] - 运用最小二乘法估计行业风险因子时，模型的调整后拟合优度