如题。两个版本运行的结果和数据附在下面。问题是：不加robust之时，两个版本回归出来的固定效应和随机效应的系数的P值是一样的，加了robust之后就不一样了。我用的软件都是从论坛里下的。请问大家遇到过这样的问题么？这是软件的问题，还是stata不同版本处理robust的程序不同？先谢谢大家的回答了！

stata10运行的结果：
. xtreg y x2 x6 x10 x11,re robust

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       255
Group variable: country                         Number of groups   =        28

R-sq:  within  = 0.0250                         Obs per group: min =         6
       between = 0.4628                                        avg =       9.1
       overall = 0.4230                                        max =        10

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(4)       =     50.31
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000

                                (Std. Err. adjusted for clustering on country)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          x2 |   .4308836     .21802     1.98   0.048     .0035723     .858195
          x6 |   .0200406   .0107436     1.87   0.062    -.0010165    .0410977
         x10 |   1.880204   .8680591     2.17   0.030     .1788397    3.581569
         x11 |   .3568255   .1187031     3.01   0.003     .1241718    .5894792
       _cons |   .5334458   .0911517     5.85   0.000     .3547917    .7120998
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .29668851
     sigma_e |  .14702103


stata11运行的结果：
. xtreg y x2 x6 x10 x11,re robust

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       255
Group variable: country                         Number of groups   =        28

R-sq:  within  = 0.0250                         Obs per group: min =         6
       between = 0.4628                                        avg =       9.1
       overall = 0.4230                                        max =        10

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(4)       =     39.95
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000

                               (Std. Err. adjusted for 28 clusters in country)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          x2 |   .4308836   .3388115     1.27   0.203    -.2331746    1.094942
          x6 |   .0200406   .0157004     1.28   0.202    -.0107315    .0508127
         x10 |   1.880204   .8539447     2.20   0.028     .2065033    3.553905
         x11 |   .3568255   .2210115     1.61   0.106     -.076349         .79
       _cons |   .5334458   .1240777     4.30   0.000      .290258    .7766335
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .29668851
     sigma_e |  .14702103
         rho |  .80285179   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------