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问连老师一个简单的问题

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收藏 2011-09-15

连老师：
您好！
我在您的视频课程中记得，您说非平衡面板中，如果使用面板模型估计，数据需要在时间上连续，如果有断点，将会保留最长的一段连续时间的数据。
我的问题是：
在大N小T情况下，我的非平衡面板的数据在时间上有断点，但我没有对数据做时间上连续性的处理就使用静态面板模型（fe或re）来估计，这样的结果与做了数据处理再用静态面板模型估计，有什么不同？也就是说，不做数据处理，用静态面板模型时，stata是否考虑了断点的数据？
由于初学stata，不知道是否把问题问清楚了吗？望您多包涵。

盼回复。

您的学生
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2011-9-15 21:54:19

在 FE 估计中，比如使用 xtreg y x, fe 命令，stata会把所有非缺漏的观察值都用上。因此，它不会自动考虑断点的问题。
通常而言，考虑与否，差异不大。
不过丛计量的角度来讲，可以删除样本会导致样本选择偏误。

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2011-9-16 09:16:16

arlionn 发表于 2011-9-15 21:54
在 FE 估计中，比如使用 xtreg y x, fe 命令，stata会把所有非缺漏的观察值都用上。因此，它不会自动考虑断 ...

使用 xtreg y x, re 命令是不是也是同样的情况呢？
另外使用bootstrap名可以是否可以部分的解决样本选择偏误问题呢？

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2011-9-16 09:20:27

1. YES
2. BS 的主要用途在于，未知干扰项的分布特征的情况下，做出更为稳健的统计推断。从这个意义上来讲，能够从一定程度上解决样本选择偏误问题。但更为正统的做法是采用 heckman selection model, 参见 help heckman.

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2011-9-16 10:09:15

arlionn 发表于 2011-9-16 09:20
1. YES
2. BS 的主要用途在于，未知干扰项的分布特征的情况下，做出更为稳健的统计推断。从这个意义上来讲 ...

明白了，谢谢连老师。

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