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2011-09-15

LM-Stat.

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic

0.370934

Asymptotic critical values*:

1% level

0.739000

5% level

0.463000

10% level

0.347000


请教大侠:这个结果怎么判断?1%的显著性水平下是平稳的?还是在10%的显著性水平下是平稳的?
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2012-10-23 13:42:28
在10%显著性水平下拒绝原假设,原假设是平稳的,拒绝原假设就是不平稳的
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2012-10-26 23:02:41
谢啦
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2014-4-1 10:23:58
ermutuxia 发表于 2012-10-23 13:42
在10%显著性水平下拒绝原假设,原假设是平稳的,拒绝原假设就是不平稳的
请教一下 在10%水平下认为序列是非平稳的 但是5%和1%水平下平稳?我不太明白KPSS检验结果到底怎么看 难道先看10%水平?
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2014-5-21 09:24:52
KPSS 是右侧单边检验,原假设是序列是平稳的, 接受(原假设)域是统计值小于临界值,你这里头1%和5%平稳的,10%不平稳。具体原因,可能要看图吧。请高手指点!
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2014-5-21 19:01:30
qjcathy 发表于 2014-4-1 10:23
请教一下 在10%水平下认为序列是非平稳的 但是5%和1%水平下平稳?我不太明白KPSS检验结果到底怎么看 难道 ...
其实unit root 的test 有好多,eviews 上的就有6个,而且还时不时给出不一样的结论,不过就这次的来说,应该会更偏向于no unit root,因为一般其实选择95% confident level的比较多,而且在90%的情况下,test stat和critical value也不算相差特别远。不管选择哪个confident level, 其实error的可能性都有,只是要看情况自己选择。
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