KPSS检验是一种用于检测时间序列是否具有单位根,从而判断其平稳性的统计方法。在这个例子中,LM-Stat(即KPSS统计量)值为0.189398。
在进行KPSS检验时,我们通常会比较计算出的KPSS统计量与临界值。如果统计量小于给定显著性水平下的临界值,则原假设(序列是平稳的)不能被拒绝;反之则认为序列非平稳或具有单位根。
在这个案例中:
- 在1%显著性水平下,临界值为0.739000
- 在5%显著性水平下,临界值为0.463000
- 在10%显著性水平下,临界值为0.347000
由于LM-Stat的值(0.189398)小于所有给出的临界值(0.347, 0.463, 和0.739),这表明在任何这些显著性水平下,原假设(序列是平稳的)都不能被拒绝。
因此,在1%和10%的显著性水平下,该序列都可以认为是平稳的。不过,一般情况下,我们更倾向于使用更低的显著性水平来确保结果的可靠性,这意味着在1%的显著性水平下判断序列为平稳可能更为保守和严谨。但根据上面的数据,无论是在1%还是10%的显著性水平下,序列都可以被认为是平稳的。
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