model volatility;
{ for (i in 1:N) { ysigmadet<-exp(th[i,1]+th[i,2])*(1-rhoep*rhoep)/w;
Yisigma2[i,1,1] <- exp(th[i,2])/ysigmadet;
Yisigma2[i,2,2] <- exp(th[i,1])/ysigmadet;
Yisigma2[i,1,2] <- -rhoep*exp(0.5*th[i,1]+0.5*th[i,2])/ysigmadet;
Yisigma2[i,2,1] <- Yisigma2[i,1,2];
w~dgamma(dstar,dstar);
Y[i,1:2]~ dmnorm(muy[],Yisigma2[i,,]);
}
muy[1]<-0;
muy[2]<-0;
thmean[1,1] <- mu1;
thmean[1,2] <- mu2;
itaua2~dgamma(2.5,0.025);
itaub2~dgamma(2.5,0.025);
rhoep ~ dunif(-1,1);
mu1~ dnorm(0,0.04);
mu2~ dnorm(0,0.04);
phi1 ~ dbeta(20,1.5);
phi2 ~ dbeta(20,1.5);
dstar~dgamma(1,1);
th[1,1]~dnorm(thmean[1,1],itaua2);
th[1,2]~dnorm(thmean[1,2],itaub2);
for (i in 2:N) {
thmean[i,1] <- mu1 + phi1*(th[i-1,1]-mu1);
thmean[i,2] <- mu2 + phi2*(th[i-1,2]-mu2);
th[i,1]~dnorm(thmean[i,1],itaua2);
th[i,2]~dnorm(thmean[i,2],itaub2);
}
}
这是winbugs中描述动态随机波动的模型，想问一下load data代码怎么写

，

因为Y是观测值，应该是需要N行2列的一个矩阵，上面那个写法可以运行，但是感觉不是很对，希望知道怎么改。以及后面的结果怎么看是否收敛以及稳健性（DIC值）。