股票超额回报率

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计算说明

股票超额回报率是反映市场业绩的指标，代表企业价值的变化量即价值效应。

以市场调整法来计算股票超额回报率，基于中国上市公司年报披露时间的考虑，计算期间为当年5月1日到下一年4月30日。

计算公式

其中

为上市公司 i 在 j 月考虑现金红利再投资的个股回报率

为上市公司 i 所在交易所在 j 月考虑现金红利再投资的市场回报率

数据对象：全部A股

数据区间：1990-2023年

各年数据量


数据截图



描述性统计

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市场调整法股票超额回报率数据和Stata代码（1990-2023年）.zip
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