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市场调整法股票超额回报率数据和Stata代码（2000-2020年）
momingqimiao7
5797 7
2021-05-01

股票超额回报率



计算说明


股票超额回报率是反映市场业绩的指标，代表企业价值的变化量即价值效应。


以市场调整法来计算股票超额回报率，基于中国上市公司年报披露时间的考虑，计算期间为当年5月1日到下一年4月30日。


计算公式


170618zaoft2nrinrbq4vj.gif


其中


170755jlzlpxj9e0ujkzil.gif 为上市公司 i 在 j 月考虑现金红利再投资的个股回报率


1707491112qssy1x5gc8fx.gif   为上市公司 i 所在交易所在 j 月考虑现金红利再投资的市场回报率



数据对象：沪深A股

数据区间：2000-2020年

各年数据量
QQ截图20210501225016.jpg

数据截图
QQ截图20210501225201.jpg



附件下载


QQ截图20210501225330.jpg


市场调整法股票超额回报率数据和Stata代码（2000-2020年）.zip
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补充内容 (2022-6-22 17:20):
市场调整法股票超额回报率更新至2021年版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11018065-1-1.html

补充内容 (2022-6-22 17:20):
市场调整法股票超额回报率更新至2021年版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11018065-1-1.html

补充内容 (2024-5-22 17:45):
【更新至2023年】市场调整法股票超额回报率数据和Stata代码（1990-2023年）
https://bbs.pinggu.org/thread-11796486-1-1.html
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momingqimiao7
2022-5-4 14:55:06
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事件研究BHAR计算https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html
事件研究-常量均值模型（针对股指）https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html

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momingqimiao7
2022-5-4 14:55:18
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资本市场估值偏误——剩余收益模型RIMhttps://bbs.pinggu.org/thread-10777383-1-1.html
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股权质押、信息不对称与股价崩盘风险实证分析Stata代码(附2013-2020年)
https://bbs.pinggu.org/thread-10945267-1-1.html





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momingqimiao7
2022-6-22 17:21:00
市场调整法股票超额回报率更新至2021年版本
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happypot-G
2023-1-26 11:55:19
您好，21年的版本能分享一下么，还是需要重新购买？
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momingqimiao7
2023-1-27 12:20:35
happypot-G 发表于 2023-1-26 11:55
您好，21年的版本能分享一下么，还是需要重新购买？
您好，是什么时候购买的
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