victorbian 发表于 2024-5-25 18:29 
《概率論與數理統計 第五版》盛驟,謝式千,潘承毅編,高等教育出版社 第十三章說馬爾可夫鏈具有無記憶性, ...
KIMI:在概率论和数理统计中,马尔可夫链和无记忆性是两个不同的概念,它们在某些方面有联系,但在定义上是不同的。
**马尔可夫链**(Markov chain)的定义是:一个随机过程,其中未来的状态只依赖于当前状态,而与过去的状态无关。这被称为“马尔可夫性质”或“马尔可夫性”。具体来说,如果一个过程满足以下条件,那么它就是一个马尔可夫链:<br>
\\[ P(X_{n+1} = x_{n+1} | X_n = x_n, X_{n-1} = x_{n-1}, ..., X_1 = x_1) = P(X_{n+1} = x_{n+1} | X_n = x_n) \\]<br>
对于所有的时间\\( n \\)和可能的状态\\( x_1, x_2, ..., x_{n+1} \\)。
**无记忆性**(memorylessness)通常是指一个过程,其中未来的状态不依赖于过去的状态,这在某些情况下可以与马尔可夫性相联系。例如,指数分布(用于泊松过程的间隔时间)具有无记忆性,这意味着如果一个随机事件发生了,那么它未来发生的概率与过去已经等待的时间无关。
然而,无记忆性并不总是意味着马尔可夫性。例如,指数分布具有无记忆性,但它不是一个马尔可夫链,因为它不涉及状态之间的转移。
在《概率論與數理統計 第五版》中提到的“马尔可夫链具有无记忆性”可能是指马尔可夫链的“无后效性”(future states are independent of past states given the present state),这是马尔可夫性质的一个特点。但是,如果这本书没有明确区分“无记忆性”和“马尔可夫性质”,那么这可能是一个概念上的混淆。
Dimitri P. Bertsekas等人在《概率導論 第2版》中对“无记忆性”的解释是正确的,他们指出了无记忆性与马尔可夫性的区别,并举例说明了哪些过程具有无记忆性。
因此,如果盛驟等人的书确实错误地将马尔可夫链描述为具有无记忆性,而没有进一步的解释或限定,那么这可能是一个错误或者至少是一个不准确的说法。正确的理解应该是马尔可夫链具有马尔可夫性质,而不是无记忆性。