这个想法想了两年多，今天发疯似的搞了一天。终于使用Matlab突破了空间面板Durbin模型的GMM估计。编程不易啊，不是空间效应分解的代码报错，就是打印估计结果的代码报错。有些欣慰！目前国内文章很少有使用空间面板Durbin模型GMM估计的吧，会用的也做不出来空间效应分解。
   
Generalized Moments Estimation of Spatial Durbin Model
Dependent Variable     =         logcit   
R-squared          =    0.1233   
Rbar-squared       =    0.1208   
EGLS sigma^2       =    0.0076   
Nobs, Nvars        =   1380,     5
total time         =    1.1150   
time for x-impacts =    1.0340
# draws  x-impacts =      1000   
***************************************************************
Variable      Coefficient           t-stat      probability
constant        -0.000000        -0.000000         1.000000
logp            -1.069041       -20.349596         0.000000
logy             0.635120         8.894690         0.000000
W*logp          -1.191290        -3.555815         0.000377
W*logy           0.049526         0.381777         0.702627
rho             -0.804023        -3.015752         0.002563


Direct        Coefficient           t-stat           t-prob         lower 01         upper 99
logp            -1.068740       -20.431247         0.000000        -1.072372        -1.065108
logy             0.636678         9.133285         0.000000         0.631838         0.641519


Indirect      Coefficient           t-stat           t-prob         lower 01         upper 99
logp            -1.193215        -3.588963         0.000344        -1.216300        -1.170130
logy             0.050384         0.387191         0.698674         0.041349         0.059419


Total         Coefficient           t-stat           t-prob         lower 01         upper 99
logp            -2.261955        -6.478616         0.000000        -2.286198        -2.237712
logy             0.687062         5.587427         0.000000         0.678524         0.695600