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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2024-06-03
做中断时间序列ITS的时候,需要先检验是否存在自相关性,主要是通过做y和时间的回归看残差。但是中断时间序列中如果有多个时点,时点A时政策A实施,时点B时政策B实施,那么在检验自相关性的时候应该怎么操作呢?怎么判断是几阶自相关呢?大佬们帮帮忙QAQ
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2024-6-3 19:53:30
应该得
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2024-6-5 20:45:51
itsa,需要先解决变量平稳性问题;之后用arma模型拟合干预时点之前的变量特征,作为干预时点之后变量变化的反事实。
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