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小白求助用stata求VAR
楼主
zyp小屏
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2019-02-24
想求助一下,我想求某上市公司股票价格的VAR值,对数据做平稳性检验、自相关性检验和异方差检验都是没问题的,数据是平稳的,存在显著的ARCH效应,确定GARCH模型的滞后阶数为GARCH(1,1),做到这一步,不知道该怎么往下求VAR了,有大神知道的嘛?可以告诉一下接下来stata 代码该怎么写嘛?谢谢了~
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