沪深300上证50中证100等股指期权合约定价重要参数表2013-202407隐含波动率连续股息率


数据来源：基于沪深北证券交易所的数据
数据范围：基于沪深北证证券交易所数据整理计算，或与此相关的行业、省市统计指标数据
主要指标：


（120MB数据的网盘链接）




其中：
SecurityID [证券ID] - ‘210’+9位自增长序列。如：210000000001、210000000002、………
TradingDate [交易日期] - 以yyyy-mm-dd表示
Symbol [交易代码] - 沪深300期权合约交易代码为IO，上证50期权合约交易代码为HO，合约代码为IO/HOYYMM-C/P-XXXX，其中YYMM为合约月份，C为看涨期权，P为看跌期权，XXXX为行权价格（单位：点）
ShortName [合约简称] -
ExchangeCode [交易所代码] - CFFEX为中金所
UnderlyingSecurityID [标的证券ID] -
UnderlyingSecuritySymbol [标的证券交易代码] -
CallOrPut [认购认沽] - C为认购，P为认沽
StrikePrice [行权价] -
ExerciseDate [行权日] - 以yyyy-mm-dd表示
ClosePrice [收盘价] -
UnderlyingScrtClose [标的证券收盘价] -
RemainingTerm [剩余年限] - 交易日至行权日之间的天数(自然日)除以365
RisklessRate [无风险利率(%)] - 定存-整存整取一年期利息
HistoricalVolatility [历史波动率] - 。
ImpliedVolatility [隐含波动率] - 。
TheoreticalPrice [理论价格] -
Delta [Delta] - 。
Gamma [Gamma] - 。
Vega [Vega] - 。
Theta [Theta] - 。
Rho [Rho] - 。
DividendYeild [连续股息率] -
DataType [数据类型] - 数据类型：1=正式数据；2=仿真数据