动态随机一般均衡模型（Dynamic Stochastic General Equilibrium Model，简称DSGE模型）是当前比较主流的一种宏观经济金融分析模型。

DSGE模型因其能够结合微观基础和宏观经济行为，提供了一个强大的分析框架，被广泛应用于经济研究和政策制定中。随着经济理论的发展和数据获取技术的进步，DSGE模型的应用领域还将继续扩展。

除了宏观经济政策分析、经济周期研究的研究领域，DSGE模型的应用还包括但不限于以下几个领域：

健康经济学：评估健康政策，如医疗保健支出、疾病预防措施等对经济的影响。

教育经济学：研究教育投资对经济增长、劳动市场和收入分配的长期效应。

房地产经济学：分析房地产市场的动态，包括房价波动、住房需求和供给等对宏观经济的影响。

环境经济学：评估环境政策对经济增长、资源配置和福利分配的影响。

能源经济学：研究能源价格波动、能源补贴政策和能源效率改进等对经济的影响。

公共财政：分析税收政策、公共支出和政府债务管理对经济的长期和短期影响。

国际金融：研究汇率政策、国际资本流动和外部冲击对开放经济的影响。

发展经济学：评估发展政策，如基础设施投资、农业补贴等对发展中国家经济的影响。

产业组织：分析不同产业的市场结构、企业行为和产业政策对宏观经济的影响。

劳动经济学：研究劳动市场的结构变化，如非正规就业、劳动参与率和劳动生产率等。

人口经济学：分析人口结构变化，如老龄化、生育率变动等对经济的长期影响。

创新和知识产权：研究创新政策、知识产权保护对技术进步和经济增长的影响。

社会安全网：评估社会保障政策，如失业保险、退休金制度等对经济和社会福利的影响。

区域经济学：研究区域发展不平衡、区域政策对宏观经济的影响。

危机管理：分析经济危机的预防、管理和恢复策略。

行为经济学：结合行为经济学理论，研究经济主体的非理性行为对宏观经济的影响。

金融监管：评估金融监管政策，如银行资本要求、金融衍生品监管等对经济稳定性的影响。

由此可见，金融监管策略制定者与宏观经济研究者必修：DSGE贝叶斯估计与金融摩擦

DSGE系列课程100%满分好评邓贵川亲授

DSGE高阶内容-贝叶斯估计+金融摩擦

课程信息

培训时间

贝叶斯估计：2024年10月13, 19-20, 26日 (四天)

金融摩擦 ：2024年10月27日 (一天)

培训方式

远程直播，提供录播回放

讲师介绍

邓贵川，中山大学国际金融学院副教授，金融学博士。

毕业于武汉大学经济与管理学院，研究方向为国际金融和货币政策，目前在《经济研究》、《世界经济》、《管理科学学报》、《数量经济与技术经济研究》等期刊发表论文多篇，担任《经济研究》、《世界经济》、《数量经济与技术经济研究》等期刊匿名审稿人。

课程介绍

本课程旨在为学员提供一个深入了解DSGE（动态随机一般均衡）模型在宏观经济分析中高级应用的平台。课程由中山大学国际金融学院副教授邓贵川博士主讲，他拥有丰富的宏观经济、国际金融和货币政策研究经验。课程内容涵盖贝叶斯估计的基础知识、MH算法和卡尔曼滤波技术、VAR模型与贝叶斯估计的结合应用，以及金融摩擦在经济模型中的重要性和应用。

课程特色

**专家授课：**由在宏观经济领域具有深厚学术背景和实践经验的邓贵川博士主讲。

**理论与实践相结合：**课程不仅涵盖理论知识，还包括模型构建、数据处理及代码实现等实践环节。

**多样化的教学内容：**包括Bayes估计、MH算法、卡尔曼滤波、VAR模型分析以及金融摩擦模型等。

**实时互动：**课程安排了答疑交流环节，确保学员能够及时解决学习中的疑惑。

**灵活的学习方式：**远程直播结合录播回放，适应不同学员的学习时间和方式。

**全面的学习资料：**提供详细的课程讲义、参考资料以及结业证书。

课程大纲

贝叶斯估计（24h）：

第一章：DSGE模型的Bayes估计基础知识 (6h)

1. Bayes估计概述 (1.5h)

1)    估计AR(1)模型

2)    估计状态空间模型

2. NK-DSGE模型估计 (3.5h)

1)    模型构建

2)    动态系统

3)    数据处理及代码

3. DSGE模型的Bayes估计概述 (1h)

1)    DSGE模型的状态空间表达

2)    DSGE模型的Bayes估计步骤

第二章：MH算法和卡尔曼滤波(6h)

1. 简单采样 (1.5h)

1)    直接采样

2)    拒绝采样

3)    重要性采样

2. MH算法 (2.5h)

1)    马尔可夫链

2)    M-H采样

3)    收敛性诊断

3. 卡尔曼滤波 (2h)

1)    理论基础

2)    抽样实现

第三章：VAR模型与Bayes估计 (7h)

1. VAR模型 (2.5h)

1)    模型设定

2)    识别与脉冲反应

3)    方差分解和历史分解

2. Bayes估计结果分析 (4.5h)

1)    Bayes估计回顾

2)    先验设定与后验分布

3)    收敛性诊断

4)    脉冲反应分析

5)    方差分解和历史分解

第四章：Bayes估计潜在问题及模型评估(5h)

1. Bayes估计潜在问题 (3h)

1)    模型设定

2)    观测变量与观测值

3)    观测误差设定

4)    代码实现

2. 模型评估 (2h)

1)    理论基础

2)    模型误设

3)    代码实现

金融摩擦 (6h)：

1. BGG金融加速器 (3h)

1)    模型设定

2)    模型求解

3)    代码实现

2. GK金融加速器 (3h)

1)    模型设定

2)    模型求解

3)    代码实现

课程费用

贝叶斯：4600元

金融摩擦：1400元

课程优惠

1，贝叶斯与金融摩擦联报优惠价5500元；

2，JG学术老学员九折优惠5400元；

PS：组合优惠与折扣优惠不叠加。

报名链接

贝叶斯：https://www.peixun.net/main.php?mod=buy&cid=1826

金融摩擦：https://www.peixun.net/main.php?mod=buy&cid=1827

贝叶斯+金融摩擦：https://www.peixun.net/main.php?mod=buy&cid=1828

报名流程

1. 点击对应课程报名链接，在线提交报名信息；

2. 经管之家论坛账号登录后提交订单，支付宝/微信/银联支付；

3. 确认发票信息，2个工作日发送电子版发票及通知；

4. 开课前拉群发资料，远程测试。

试听请联系：

尹老师

电话：13321178792

QQ：42884447

WeChat：JGxueshu