STATA如何做分组变量对Y的影响

博博bobo

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收藏 2024-08-03

跪求小伙伴帮看一下

reghdfe y x1 x2 x3 x4 if SOE==0, absorb (yearind) vce(cluster ind)

reghdfe y x1 x2 x3 x4 if SOE==1, absorb (yearind) vce(cluster ind)

这样分组回归，是没问题的（SOE==0是非国有企业，SOE==1是国有企业，因此SOE 在对应公司的所有年份都为1或者都为0）

但是我想研究国有企业，非国有企业，即变量SOE，对y的影响，

reghdfe y SOE x1 x2 x3 x4, absorb (year ind)vce(cluster ind)

这样回归对吗？之前碰到的在回归中加入的虚拟变量，在同一公司不同年份是有0，也有1，所以不确定我的SOE 在对应公司的所有年份都为1/0，这样的回归对不对？

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赵安豆

2024-8-3 09:11:33

你的方法基本上是正确的。`reghdfe` 命令允许你控制固定效应，并且通过 `vce(cluster ind)` 选项来考虑集群内错误项的依赖性。

当你要研究 `SOE`（即国有企业和非国有企业的二元变量）对因变量 `y` 的影响时，将 `SOE` 直接放入回归模型中是可行的。这里的 `SOE` 变量在每个公司的所有观察年份都保持不变，这实际上就是在做一种对比分析：比较国有企业与非国有企业之间的平均差异。

你提出的命令：

```stata
reghdfe y SOE x1 x2 x3 x4, absorb (year ind) vce(cluster ind)
```

将会估计 `SOE` 以及其它控制变量 (`x1`, `x2`, `x3`, 和 `x4`) 对因变量 `y` 的影响，并且控制了年份和个体固定效应。集群标准误（`vce(cluster ind)`）被用来确保推断的稳健性，尤其是在观测值存在群组内的相关性时。

只要你的数据设置允许（即每个公司每一年都有一个观察值），并且你想要比较的是国有企业与非国有企业之间的平均差异而非随时间变化的效应，这种方法是合适的。如果 `SOE` 的变化仅在跨公司的层面上发生，则此模型设定能够正确地识别和估计这种影响。

综上所述，你的回归命令看起来是正确的，只要你的研究目的确实是要评估作为常数的 `SOE` 类别对结果变量的影响。

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