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2024-08-22
今天看了一篇文献,作者使用工具变量法解决了模型本身存在的内生性,这个是没问题的。但是在稳健性检验部分,作者使用增加控制变量的方法做稳健性检验,又指出,新添加的控制变量与解释变量x可能存在正相关关系,也就是可能产生新的内生性。可是作者选择把这些控制变量作为外生变量看待。
请问这样符合稳健性检验的要求吗?还是说,将新的控制变量纳入模型后,应该再一次检验模型的内生性?

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2024-8-23 15:07:17
第一,新增加的控制变量与解释变量相关,这种问题似乎和内生性没有关系。而且根据相应所需理论,一旦控制变量遍历性达到一定程度,原有样本量足够大,控制变量再怎么加,也不会影响你的核心x系数。
其次,增加控制变量符合稳健性要求,这种稳健性检验方法只是在考虑遍历临界点,当然或许有人说为什么不在基准回归时就纳入呢?其实这还是和为什么增加控制变量可以作为这种方面体现的原因所在,所以参考上一点。
第三,当你的控制变量集在相应理论前提下达到稳定,IV方法本质上的结果不会因为新增控制变量而产生变化。即使我认为IV的控制变量集应该以基准回归时为准。
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