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2011-09-21
请问:理论上,OLS估计时,使用Robust获得的标准误与Bootstrap方式获得的有何异同?
Robust得到标准误的缺点是什么?优点呢?
Bootstrap得到标准误的缺点是什么?优点呢?
在古扎拉蒂的书上没找到。。。。。。万望赐教
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2011-9-22 10:38:39
哪位大侠能简单说一下不?谢谢!
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2011-10-14 11:12:02
这是一个基本问题

考察了对residual 的假定
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2011-12-12 21:09:04
同问,请各位大侠指教?
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2011-12-12 21:28:09
不是很懂Robust是什么,但是Bootstrap属于非参数统计范畴。(SPSS做小样本分析时候可以考虑用这个功能看看情况)。
OLS需要变量服从正态分布,但是有时候由于样本太少没有体现出正态性,并且你也不知道总体是不是服从正态分布。要么一上来就知道总体是不符合正态分布。这样的话就用Bootstrap(自举法)反复抽样来整了。所以这里比起说优点与缺点,我个人认为是适用性的问题。变量如果是正态分布就用一般的OLS、ML法。如果不是正态分布就用非参数统计方法,比如说Bootstrap、偏最小二乘法。
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2012-5-12 20:19:45
自助法和稳健的标准误,参考伍德里奇的书。
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